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- Números de identificação com check digit: do certificado de matrícula ao cartão da ADSEPublication . Teixeira, Ricardo CunhaQuando escrevemos um texto por meios eletrónicos e o enviamos a alguém, pode acontecer que essa pessoa não receba o texto exatamente como nós pretendíamos. Isto porque no decorrer da escrita pode ter sido cometido algum erro (por exemplo, devido à troca de letras consecutivas de uma palavra ao premirmos as teclas correspondentes por ordem errada ou porque o corretor ortográfico optou por uma palavra diferente da que pretendíamos e não nos apercebemos). Mesmo assim, no caso de uma palavra, o erro pode ser facilmente detetado por quem recebe a mensagem: ou a palavra em causa não faz parte do dicionário ou o sentido da frase é suficiente para identificar o erro. Contudo, se o erro for cometido numa sequência de algarismos e se o recetor não conhecer o número em causa, ele não tem forma de identificar esse erro. Assim, a ocorrência de erros em números no contexto da transmissão de informação pode ter implicações muito desagradáveis, em particular se os erros forem cometidos em números de identificação (como sejam os números que identificam pessoas ou bens). Por este motivo, de alguns anos a esta parte, foi introduzido um algarismo de controlo (check digit) no final da sequência de algarismos de números relevantes. O check digit não tem informação específica, apenas permite identificar a ocorrência de erros na escrita desses números, mediante a aplicação de um determinado algoritmo. Existem números de identificação com diferentes algoritmos. Neste texto, analisa-se o algoritmo aplicado para o número de beneficiário da ADSE e para o número do certificado de matrícula, também conhecido por DUA (Documento Único Automóvel).
- A pandemia COVID-19 e o seu impacto na volatilidade dos mercados financeiros europeusPublication . Santos, Inês Teves; Teixeira, João Carlos Aguiar; Dutra, Tiago MotaA volatilidade dos mercados financeiros é uma área de estudo altamente investigada ao longo dos anos por académicos. Diferentes fatores influenciam a volatilidade dos mercados financeiros, entre os quais, o sentimento de medo por parte dos investidores. A pandemia COVID-19 desencadeou uma onda de pânico global, a qual foi causada pelo medo despertado pela incerteza associada ao surto da doença SARS-CoV-2. Em simultâneo, o confinamento que existiu em diversos países, associado a esta pandemia, conduziu à suspensão total de diferentes setores, o que se refletiu nos mercados financeiros. Nesta dissertação estudamos o impacto da COVID-19 nos mercados financeiros europeus. Com o objetivo de avaliar o seu impacto, recorrermos ao uso de uma regressão linear através do método dos mínimos quadrados. No entanto, uma vez que os erros obtidos desta regressão são homoscedásticos e autocorrelacionados, optámos por seguir para o método dos mínimos quadrados generalizados. A regressão teve em conta as variáveis de número de casos diários de COVID-19 e o rácio de morte diário – sendo estes os parâmetros da COVID-19 estudados. Os estimadores obtidos pela regressão linear demonstraram que, de facto, os parâmetros da COVID-19 impactaram o índice de volatilidade, com especial efeito no início da pandemia – desde o início de janeiro até ao final de maio de 2020. Das duas variáveis, associadas à pandemia, utilizadas, apenas o rácio de mortalidade teve impacto na variável dependente – índice de volatilidade, VSTOXX. Também concluímos que o período do confinamento não impactou a volatilidade dos mercados, sendo que foi no início da pandemia que foi registado um maior nível de impacto. Ainda chegamos à conclusão de que se perspetivarmos a pandemia no seu período completo até ao final de 2022, as variáveis da COVID-19 não tiveram tanto impacto na volatilidade do mercado, uma vez que houve outras variáveis que tiveram maior influência em certos períodos, como é o caso do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia.